彭博多資產風險系統（MARS）市場風險解決方案近日宣佈進一步拓展其監管合規功能，以助力客戶滿足全球買方衍生品風險監管要求。
美國證券交易委員會（SEC）規則18f-4自2022年起首次實施，要求基金設立衍生品風險管理計劃。該規則對基金的槓桿風險設定了嚴格限制，並透過一套規定的風險價值（VaR）計算方法進行衡量。MARS市場風險（MARS Market Risk）於2021年首次引入對SEC規則18f-4的支援，此後不斷擴充套件對類似風險法規的支援，包括歐洲監管的《另類投資基金經理指令》（AIFMD）、可轉讓證券集合投資計劃（UCITS）及加拿大安大略省證券委員會（OSC）監管的NI 81-102規定，以助力客戶滿足合規要求。
MARS市場風險可根據SEC規則18f-4的指引，透過相對和絕對VaR測試計算VaR，幫助客戶評估槓桿風險。此外，客戶還可以使用開箱即用的VaR模型回測功能，可按需配置時間範圍。彭博MARS提供完整的市場風險工作流程，能夠識別影響任何金融工具估值的市場變數所蘊含的風險。該解決方案支援多種壓力測試型別，包括歷史壓力測試、資產類別層級壓力測試、自設壓力測試和基於相關性的預測性壓力測試。在SEC規則18f-4的框架下，VaR測試與壓力測試相結合，為基金經理提供符合該規則要求的完整衍生品風險管理體系。
WisdomTree產品開發與ESG負責人Ben Wallach表示：
“在規則18f-4實施之前，我們確信公司已做好充分準備，這得益於我們在2022年採用了MARS。 彭博一直是我們優秀的解決方案合作伙伴，MARS為我們提供了一套全面的風險管理工具，使我們能夠繼續踐行使命，打造具有可及性和透明度的產品，進一步提升使用者體驗。”
彭博風險產品全球負責人Dharrini Bala Gadiyaram表示：
“我們致力於持續最佳化解決方案，以適應不斷變化的監管環境。我們為能夠支援客戶滿足SEC規則18f-4等合規要求而感到自豪。MARS市場風險是一套全面的解決方案，彙集了最新的市場資料和前沿技術，並提供端到端的風險管理系統，可無縫整合至客戶的工作流程中，助力客戶在複雜的監管環境中達成合規目標。”
彭博多資產風險系統（MARS）提供針對現金產品和衍生品證券的風險分析功能，可透過彭博終端或API訪問。