華爾街勇爭Top 1的戰火從未停歇
一篇Reddit帖子更是炸出一位神秘大佬：
Jane Street和Citadel在它面前只算Tier 2量化公司…
再仔細深扒這家公司的招聘要求
更是“奇葩中的奇葩”……
拳打簡街腳踩Citadel?
這家對沖基金到底什麼來頭……
Reddit完整帖子如下，這位神秘的大佬就是Renaissance Technologies 文藝復興科技，也叫做RenTech。
cr.Reddit
題主表示：他跟一位在RenTech工作的小夥伴聊天，得知他的基本工資就有約50萬美元，且每年還有數千萬美元的獎金。這位小夥伴認為，像Jane Street和Citadel這樣的公司有著工資結構差、工作時間長等問題，因此他只能把它們排在Tier 2。（被狠狠凡爾賽到……）
題主在最後問道：RenTech或類似公司的員工真的能掙那麼多錢嗎？對比RenTech，Jane Street真的是Tier 2嗎？
Reddit上也有小夥伴開始好奇RenTech的招聘標準（畢竟薪資水平擺在這邊）。看完評論區的分享，對於這家公司的好奇又增加了n倍，因為真的太“奇葩”了……
cr.Reddit
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不要做過投行的人
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最好做過科研，技術實力必須線上
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網傳從Rentech離職就很難再回來了
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極其神秘，學術背景的人進來後，就再也不發學術paper了……
別急，讓我們來深扒一下這家神秘的對沖基金公司到底有多牛，看完你或許就能理解這些奇特的招聘要求了。
Renaissance Technologies成立於1982年，公司約有300名員工，平均任職期限超過14年，其中有90名數學、物理學、計算機科學及相關領域的博士。
公司數十年專精於開發和管理專有量化交易策略的經驗，所有基金均採用統一的資料驅動方法。公司擁有一個每天增長超過40tb的研究資料庫、52,000個計算機核心、每秒150千兆位元的全球連線以支援其交易業務。
RenTech公司官網
是的沒錯整個官網只有幾頁“潦草”的介紹，神秘度拉滿
數學博士，“量化交易之父”
提起RenTech，那就不得不說到其創始人——James Harris Simons。常常有同學會問：純數學背景也能做金融行業嗎？那Simons應該是一個非常好的例子。
這位才華橫溢的數學家擁有MIT的數學學士學位+UCB的數學博士學位，曾在冷戰期間於美國國家安全域性擔任密碼破譯員，也曾任教於MIT。
儘管沒有任何金融背景，但好奇心驅使下，Simons在20世紀70年代開始投身華爾街，並在20世紀80年代開創了量化交易，如今演算法驅動的市場。RenTech的成功激發了一大批專注於資料的基金。
Simons去世時（2024年），他的淨資產估計為314億美元，是世界第55位富豪。他被稱為“華爾街最偉大的交易員”，更具體地說是“有史以來最成功的對沖基金經理”。
平均總回報率66%，有史以來最賺錢的基金
RenTech旗下管理著四隻基金，其中最著名的就是大獎章基金（Medallion Fund）。
大獎章基金策略
cr.quantifiedstrategies
Medallion Fund由Simons在1988年創立。這是一支不對外開放的基金，只有公司內部員工及合夥人可以購入，除了基金經理和所有者之外，沒有人知道Medallion的具體策略。
據推測，Medallion可能是有史以來最賺錢的基金。從1988年到2018年，它的平均總回報率（扣除費用前）達到了66.1%，為其持有者賺取了超過1000億美元的收益。
這就能解釋為什麼RenTech的薪酬，尤其是獎金部分具有極強競爭力的原因。與Jane Street等競爭對手相比，RenTech給出的底薪並不算高——官網列出的崗位平均起薪在15萬美元左右，但獎金這塊則是上不封頂。（參考前文WSO帖主朋友的獎金：數千萬美金一年……）
RenTech給出的員工福利
由科學家創立、由科學家擁有、也由科學家運營
RenTech區別於其他對沖基金的一大特點在於，它是一家由科學家創立、由科學家擁有、也由科學家運營的量化交易公司。比起華爾街，它們更偏愛非金融背景的人員，例如數學家、統計學家、理論和實驗物理學家、天文學家和計算機科學家。
RenTech員工的院校及專業背景
cr.grainstonelee
RenTech的現任CEO Peter Brown在一期與高盛的播客中分享了公司是如何招聘員工及運營的。
Peter Brown
Brown希望RenTech的工程師和量化分析師具備：“數學能力、程式設計能力、對資料的熱愛，以及最重要的，有能力並渴望在學院式的公司環境中工作”。
RenTech官網展示的所有崗位
如果你能透過RenTech前幾輪的面試（簡歷、電話面），下一步你將面臨一場不會在其他對沖基金遇到的硬核面試：RenTech要求候選人發表一次研究演講，而透過這一輪的倖存者還需要“在黑板上度過一整天艱苦的解題時間，包括數學、物理、統計學、計算機科學等等 。”
至於為什麼進入RenTech的員工幾乎不會再發paper，且公司整體離職率非常低，除了上述薪資待遇好等原因外，也因為RenTech會跟員工簽署非常嚴格的保密協議和競業協議，這讓離職變得更困難。如果你想要尋求短期跳板，那RenTech並不是個好的選擇。
在對沖基金做Quant
真的很香
RenTech對於純理科背景選手的偏愛並不是個例，如果你想去對沖基金做Quant，那麼純理科背景反而可能會給你加分。
對沖基金通常會招聘Quant Developer、Quant Researcher和Quant Trader這三類細分崗位。
1、Quant Researcher
主要進行量化交易策略的研發，包括開發預測市場走勢的模型、挖掘市場資料中的有效資訊、研究並復刻學術論文、將機器學習等技術應用於投資組合最佳化等。
通常要求相關領域的碩士或博士學位。MFE/CS研究生背景的人才在金融理論和資料分析技術方面有較好的基礎，能夠更快速地開展量化研究工作，是對沖基金招聘Quant Researcher的理想人選。
WST就有來自Cambridge的學員，拿到了全球最大對沖基金公司之一的Marshall Wace London Office 2025 Quantitative Researcher Fulltime，達成一畢業就實現年薪百萬的目標。
2、Quant Trader
負責執行量化交易策略，監控市場和策略表現，及時處理交易中的突發狀況，根據市場變化調整策略引數以最佳化收益，同時與投研團隊合作，研究新品種和新的交易策略。
本科及以上學歷，計算機科學、數學、物理等相關專業均可申請。雖然本科CS背景即可申請，但如果有金融相關的課程學習或實習經驗會更有優勢。對沖基金希望招聘到能夠快速理解和執行量化交易策略，並且能夠在複雜的市場環境中做出正確決策的人才。
WST就有NYU畢業的理科學霸學員，拿到了頂尖買方IMC Chicago Office的Quantitative Trading Analyst Fulltime，崗位校招全職起薪可達175,000 USD/年。
3、Quant Developer
需熟練掌握 Python、C++ 等程式語言，熟悉資料處理工具如 Numpy 和 Pandas，瞭解 linux/Unix 基本操作、主流資料庫 SQL 語法、演算法與程式碼工程設計知識，對多程序並行程式設計、分散式架構等有一定了解。具有MFE/CS研究生背景的人才會更受青睞，因為他們具備金融知識和計算機技術的綜合能力。
全球規模最大的資產管理集團BlackRock的2025 Quant Developer Summer Intern Offer也被WST的優秀學員拿下~
那麼留學生如何能拿到買方的Quant Offer？
像K Means, Binomial, Black-Scholes, Fast Fourier Transform這些technical問題雖然學校不會教，但你都得提前準備到位，因為Quant的面試環節一定會問你。
來自摩根大通、巴克萊的WST Quant導師Iris Flanders分享了技術知識準備的三大模組👇
Quant需要你同時具備Stats & Probability統計學知識、Coding程式設計知識、Advanced Finance金融高階知識。
Iris導師把Quant準備模組細分為12個高階主題：
想必聰明的同學已經發現，對於商學院本科、純CS專業、純數學專業的學生，學校裡面的知識很難同時準備到這三個大板塊。
首先，Fixed Income固定收益這塊，本科商學院或者MSF金融碩士基本是不教的，即使Goizueta、Stern、沃頓、Judge、LSE、Hass商學院也只是教你基礎概念。本科商學院更是僅停留在“什麼是Bond? 怎麼price a bond?”。
其次就是金融衍生品，MSF金碩和本科最多會提到比如“什麼是option? 什麼是American option/European option? Call/Put的圖怎麼畫？”而你去面試Quant的話，很多時候會讓你現場解釋數學原理，甚至會考你怎麼用程式語言呈現。
這也就是為什麼很多純數學、物理、CS專業，以及金融專業的本碩同學要惡補一下技術面試知識啦！
因此，WST團隊和Iris導師以求職為導向，系統地整理出了史上最全的量化Technical課程，學校不會教你的技能，這套課程能一網打盡！
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