彭博資料洞察
利用資料獲取投資策略洞見
隨著資料日益精細化和複雜化，其在構建投資策略方面的價值不斷提升，市場對高質量資料的需求亦持續增長。鑑於此，自2024年5月起，彭博企業資料的量化與資料科學團隊開始在彭博專業服務洞見部落格上定期釋出“資料洞察”系列文章，分享從彭博逾8,000個數據集中提煉的深度洞見。
本報告精選部分核心觀點，旨在向金融專業人士展示如何有效運用資料構建投資邏輯、追蹤資產情況以及開展情景分析。報告內容基於2024年全年及2025年第一季度的研究成果，涵蓋通脹與定價壓力、供應鏈動態、環境風險與機遇以及影響市場走勢的關鍵事件等廣泛主題。
在當前市場波動加劇的背景下，我們希望本報告能夠幫助投資者更高效地運用企業級資料，對未來事件進行及時且深入的分析，並支援投資策略的構建與動態調整。
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運用時間點定價資料評估AI成本降低對企業的影響
隨著DeepSeek平臺獲得市場關注，關注AI領域的投資者亟需評估這一新入局者對AI產業格局的影響。分析DeepSeek釋出當日的市場反應，是識別可能受此事件影響的企業的一個有效方法。透過運用股票定價時間點資料對該時段進行回溯，我們可以衡量在此期間的異常成交量和最大回撤。
在此次研究中，我們將“成交量激增”定義為當日成交量超過過去1個月平均日成交量的150%。同時， 如果股價最大回撤幅度超過10%，則被視為受到市場影響的重要指標。基於上述標準，我們確定了因 DeepSeek釋出而受到影響的個股名單。如下圖所示，我們識別出受此次釋出事件影響最大的前10家科技公司，名單按市場反應程度排序。近期受益於AI投資熱潮的半導體龍頭企業英偉達亦在此名單之中。
2024年8月標普500小型期貨（CME）成交量，按條件程式碼分列
資料來源：彭博投研資料解決方案
相關主題：股票篩選、主題投資
目標使用者：量化分析師、投資組合經理、風控經理、股票分析師
相關產品：股票定價時間點、業務板塊基本面
利用交易資料預測通脹
作為對傳統基本面資料的補充，另類資料優化了投資者的工作流程，幫助分析師深入瞭解公司業績和消費趨勢。具體而言，透過分析消費者交易資料，分析師可以直觀瞭解公司觀測交易情況，進而把握各行業的重要營收和關鍵績效指標（KPI）。
交易資料不僅可用於追蹤單個公司的趨勢，還能用於監控行業趨勢。使用者可彙總必需消費品行業（按 BICS一級行業定義）公司的交易銷售記錄，衡量其年增長率，從而獲得對美國CPI趨勢的高價值見解（如下圖），資料呈現形式為上述公司滾動30天觀測銷售額的年同比增速。我們發現，它領先美國核心CPI指數（CPI XYOY Index）3個月，幫助使用者有效瞭解消費者支付的價格，而這是最受關注的宏觀指標之一。
Bloomberg Second Measure必需消費品指標觀測銷售額年同比增速與美國核心CPI指數，歷史時間序列
資料來源：Bloomberg Second Measure
相關主題：宏觀投資
目標使用者：全球宏觀投資組合基金經理、系統與量化投資者、策略師
相關產品：Bloomberg Second Measure交易資料、法律主體級別BICS
追蹤行業風險與機遇
為說明供應鏈資料如何成為識別行業層面風險與機遇的關鍵資料集，我們將公司財務資料與供應鏈資料相結合進行深度剖析，以揭示出歐洲汽車行業的預警訊號。
2024年歐洲車企銷售動能持續衰減。對其供應商的業績分析顯示，這一頹勢早在市場普遍察覺之前便已現端倪。分析顯示，歐洲汽車供應商的需求疲軟跡象精準預示了行業拐點。這印證了財務資料與供應鏈資訊整合對行業趨勢預判及決策最佳化的重要價值。
2024年Q2歐洲汽車行業銷售動能一致預期預測
資料來源：彭博投研資料解決方案
此項研究依託於彭博全球供應鏈資料庫，覆蓋歐洲汽車板塊1,500+供應商，遍佈53個國家（見下圖），同時結合了及時釋出的標準化財務資料，支援使用者快速進行多維度資料關聯分析，獲取深度洞見。相關資料可透過彭博投研資料解決方案服務獲得。
歐洲汽車供應商全球分佈TOP10國家
資料來源：彭博投研資料解決方案
相關主題：Alpha生成、風險管理
目標使用者：投資組合經理、分析師、風控經理
相關產品：公司財務資料、預測和定價時間點資料、供應鏈資料
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追蹤政治事件後的國家風險敞口
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《利用資料獲取投資策略洞見》
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