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突破傳統趨勢策略瓶頸，掌握下一代CTA阿爾法引擎！
近年來，隨著市場效率提升和參與者結構變化，傳統趨勢跟蹤CTA策略的同質化競爭日益激烈，夏普比率持續下滑。越來越多的專業機構發現：單一依賴時序動量的策略已經觸及天花板，而能夠捕捉品種間相對強弱關係的多空截面策略，正在成為頂尖量化團隊新的超額收益來源。
本課程首次系統性地解構對沖基金級截面CTA策略的完整技術鏈條：從連續合約的精細處理，到量價、期限結構、高頻降頻等因子的深度挖掘，再到動態組合最佳化與風險預算管理。您將學習到：如何透過截面多空邏輯規避系統性風險，如何利用統計套利思維在震盪市中持續盈利，以及如何通過多因子+多空品種組合構建低相關性收益來源。
課程內容：
為什麼這門課程含金量遠超普通CTA培訓？
1. **直擊行業痛點**：市場上90%的CTA課程僅教授趨勢策略，而本課程專注**截面多因子框架**——這正是頭部私募近3年超額收益的核心密碼。
2. **拒絕紙上談兵**：課程包含落地的程式碼案例（從單因子回測到動態權重最佳化），所有方法論均經過實戰驗證。
3. **前沿技術下沉**：首次公開講解如何將高頻資料降頻為截面因子，以及期限結構因子在商品期貨中的特殊處理技巧。
🛠️ 您將掌握的稀缺技能：
• 主力合約連續化的高階處理方法（解決跳空導致的回測失真）
• 基於多因子向量化回測的方法（檢閱績效在過去歷史資料的表現）
• 截面因子權重的進細化設計（進一步改善截面策略績效）
• 收益模型和風控模型的使用（盈利和風控的平衡控制）
🎯 這是一門為以下人群量身定製的課程：
✓ 厭倦了傳統CTA策略低效競爭的專業交易員
✓ 希望將股票多因子框架遷移至期貨市場的量化分析師
✓ 資產管理機構需要配置低相關性策略的投研團隊
✓ 想了解前沿量化CTA技術的交易愛好者
📅 課程由資深截面交易員親自授課，僅開放30個席位。現在報名，可獲贈一年全市場Level 2資料和全券商CTA研報資料。
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講師簡介：
Kevin 老師
985碩士，曾在量化私募擔任基金經理，管理規模1億+。現在頭部自營團隊進行中高頻的期貨交易，實盤sharpe超過 3.6。
模型歷史回測績效：
夏普 2.55 年化收益16.2% 最大回撤6.8% calmar 2.4
講師實盤績效：
（課程無投資建議，過去歷史績效和回測績效不作為績效承諾，課程內容與老師實盤策略有差距）
課程安排：
授課方式
網路直播+錄播+學院群答疑
授課時間：
2025年06月 05日開始每週四晚 19點-20點。 一共六節
（如有調整，額外通知）
參與方式
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