深度好文｜一個量化人的3年，5年，10年

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量化這個圈子誘惑真的很大，豐厚的回報和滿滿的成就感，會讓你欲罷不能，這也使得越來越多優秀的年輕人前赴後繼進入到量化投資的領域，競爭也慢慢變得比此前更激烈。

為了幫助更多對量化投資感興趣或想在量化領域內長期發展的同學打消職業諮詢上的信不對稱。瞭解真實的 Quant，到底是美化了的程式設計師？還是叱吒金融界的投資大拿？亦或是擁有金融+程式設計+數學等多種能力的高階複合人才？

所以，本期分別有3、5、10年的 Quant，講一些他們的故事，也許，你將更深入感受到 Quant 的魅力。

3年在初級量化員學著沉澱

網友Q從業3年，剛剛成為一位Junior初級量化策略研究員，他回想到自己作為金融圈新人剛入行時，是滿懷欣喜，同時也會思考的一個問題就是量化金融分析師職業前景如何？他給同學們的意見是如果是做策略投研方向的，主要的職業發展要先了解清楚：

量化實習生 → Junior初級量化策略研究員/基金經理助理 →Senior高階量化策略研究員 → 量化投資經理/基金經理 → 量化投資總監/PM → 公司合夥人

他是從量化機構的招聘會先以暑期實習生的方式進入量化行業的，因為實習期間表現較好所以被公司留用，當然也有部分實習生是透過校招或是社招的方式進入的，這種一般分情況而定。

量化研究實習生的崗位通常來說要求員工熟悉和掌握量化投資策略的研究流程，能夠進行大規模金融資料上的訊號挖掘。總體上看還是處於初步學習的培養期，主要點對點培養一些工作技能上的基礎研究能力。

當順利完成實習生的轉變後，進入到初級量化研究員的崗位時，所要求的職業技能就會進一步深入，開始需要能夠基於模型，參與各種量化策略開發和最佳化；同時構建、測試並評價新因子，完善公司已有的因子庫；運用數學、統計或機器學習方法改進現有組合因子的演算法；還能夠研究組合最最佳化方法以提升持倉收益、降低風險，提高公司現有的市場衝擊模型。額外的地方還包括能夠廣泛閱讀中英文文獻，提出和研發一些新的策略。

初級研究員的過程其實是重要的積累和沉澱期。作為職業生涯的重要開始，初級研究員一般情況需要積累3-5年左右，如果在此期間表現出色的話，那就可以晉升成為高階量化策略研究員。

5年在高階量化策略研究員深耕技術

網友W從業5年，今年是他工作滿5年，公司給他頒發了5週年紀念徽章，並恭喜他成功晉升成為高階量化策略研究員。

他覺得經過了3-5年的積累和沉澱以後，自己在高階量化研究員崗位上所需對應的技能樹也可謂更上一層樓。這個時候，就需要能夠利用各種數學工具對多因子模型進行分析, 包括但不限於統計分析, 時間序列分析和機器學習演算法，運用前沿的AI技術和演算法在證券價格預測中；研究基本面/量價/日內高頻因子, 對因子進行評價和分析；同時能夠運用機器學習/深度學習/增強學習等AI技術和演算法為金融市場建模。

在他看來“高階研究員能做到這些，其實已經相對比較厲害了，並且已經能夠戰勝大部分競爭對手了。”

而在高階量化策略研究員這個階段還需要3年左右的夯實期，深耕自己技術的同時，更多的積累行業經驗，為之後能夠晉升成為量化投資經理奠定堅實的知識與技術基礎。

據W說，往年的3月份，也是私募、投資界“人事”異動的高峰，周邊很多會選擇這個時候跳槽。

有些是在賣方Quant在工作幾年，對所在行業有了充分了解之後會跳去買方。

有的是經常接觸交易的Quant，在工作過程中可以對市場有比較多的瞭解，對交易比較感興趣就跳去做Sales & Trading。

除此之外，因為Quant對程式設計的要求很高，有的Quant積攢了幾年的經驗之後，培養出了出色的程式設計能力，跳去了Tech行業。

10年量化人實力肯定不一般

網友H歷經量化10年風雲，他經過初級量化員、高階研究員的沉澱之後，成為量化投資經理了。

到了量化投資經理這個環節，可謂是榜上提名的一件事，因為真正能做到量化投資經理的人相對於前兩者的數量是少之又少，可以說是“分子中的分子”。與此同時，相對應的工作、崗位要求也隨之抬高，這時就需要能夠負責組建和帶領團隊進行量化投資策略的設計開發和管理，包括引進國內外最新的量化研究成果；同時組建策略研發、風險控制、交易執行三權分立量化技術團隊及日常執行與風險控制，實現投資收益；還能夠帶領量化團隊進行策略模型維護最佳化，以及新策略模型開發，並負責投資策略的跟蹤研究和績效評估；並最終負責提升量化團隊整體水平和盈利能力。

一般情況，能做到量化投資經理後，在職業崗位和發展上已經達到了一個相對較高的位置，各方面條件也趨於成熟，如果之後還能在量化投資經理的崗位上脫穎而出，更有幸能成為量化投資總監的話，這時對應的工作職責也變得更加全面一些，更多需要一些管理上的能力去平衡整體工作，比如需要能夠組建以及管理公司量化團隊，研究總結投資邏輯，並運用數量化方法論證和實現；維護量化投資組合的日常管理和風險控制，實現投資目標；日常負責量化策略產品上線、實盤管理，對量化策略的最終績效負責。

那量化金融分析師年薪能到什麼水平？

據H說，真正有實力的機構都會直取“中心”——給最受關注的投資經理開出“價碼。他量化從業5-10，經常能碰到獵頭職位推薦，常見的年薪如下：

► 投研系統開發工程師：參考年薪60-120萬間

重點本科及以上，計算機相關專業，有豐富的股票或期貨量化交易系統開發經驗，中高頻或中低頻交易系統開發經驗都可以。

► 量化投資組長(或PM)：參考年薪200萬間

CTA和股指期貨PM，兩個方向的都需要，尤其重點看CTA方向的PM。要求：理工科背景，最好Top10院校畢業，2年以上經驗，實盤資金300萬以上，中短線，年後收益率15+%，目前頭部私募量化背景優先考慮，過來後會配置IT和研究員，薪資和提成open可談。

► 基金經理/PM：參考薪資：年薪60-200萬間

策略提成是公司收入的30%-50%；PS:tick2trade 100ms延遲，支援tick級交易。

如果你想從事量化研究員這個職業，一定要提前做好自身的職業規劃，提前鍛鍊自己的專案實戰經歷，只有這樣才能在競聘之中閃閃發光。可以直接新增🔍課程顧問微信免費試聽或諮詢優惠。

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