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金融衍生品市場是金融市場中的重要組成部分，其發展狀況對整個金融市場的變化起到很大的作用。隨著經濟全球化和金融創新的不斷深入，金融衍生品市場的品種和結構變得豐富而又複雜。截至2023年，全球金融衍生品市場規模已達到數百萬億美元。
也正因為如此，現在許多高校的金融專業，都已經設定了針對衍生品市場的課程專案，衍生品相關課程儼然已經成為了金融專業在課程設定中的“標配”。
比如：中山大學嶺南（大學）學院目前在本科、全日制研究生、MBA等各個專案中均開設了金融衍生品相關課程。具體課程設定包括：本科生專案中的金融工程、實物期權、固定收益證券；全日制研究生專案中的金融衍生工具；MBA專案中的金融衍生品實務等相關課程。
前身為倫敦巴特西理工學院的薩里大學也開設了金融衍生品課程，旨在讓學生們瞭解基本的金融衍生品原理，並用各種方法展示如何確定金融期權的公平價格。
為了應對瞬息萬變的衍生品市場，各高校與時俱進，除了必要的課程設定外，還開展了以賽帶學引導教育模式改革。比起紙上談兵，學生們更喜歡這種“真金白銀”的教學方式。
衍生品的相關資料，比如期權定價公式較為複雜，學生們光靠紙上談兵理解起來也很吃力。因此，有些高校便會提供給學生一個期權模擬交易系統，並註冊一個賬戶，每個人都去做一個學習專案，結合課程上的知識點，最後看這個賬戶還剩多少錢，以賬戶的賬面價值來排名、打分。
如今，隨著金融市場的擴大，衍生品市場也在不斷增加的新品種，金融衍生工具已經廣泛融入各類公司業務和各類金融產品。具備金融衍生品知識和思想的學生可以在很多領域發揮自己的特長，為不同種類的企業提供專業支援。
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接下來，我們也為想想從事相關行業的小夥伴們帶來一些金融行業面試時會考到的衍生品題目，大家快來練習看看吧。
Black-Scholes Model的假設及數理基礎
題目：Black-Scholes Model的假設包括哪些？
參考答案：（1）BS 模型對市場的假設有：
①兩種資產：債券（無風險資產）、股票（風險資產）；
②No Arbitrage，市場是無套利的，一旦出現套利機會價格就會被修正；
③可以以任意數量做多或做空資產，即可以無限細分資產，可以做空股票，可以借錢；
④Frictionless，不存在交易摩擦。
（2）BS 模型對兩種資產價格的假設有：
①股票無分紅 (No Dividend)，股價St服從引數為常數的幾何布朗運動（GBM, Geometric Brownian Motion），即服從隨機微分方程（SDE, Stochastic Differential Equation）：dSt=μStdt+σStdWt
②利率為常數，債券 Bt 收益為連續複利：Bt=B0ert,dBt=rBtdt,B0=1
題目
：你手中有兩副牌，一副有52張牌，一副有104張牌，兩副牌均有一半是紅牌，從同一副牌中單獨選出兩張為紅牌的即可獲勝，選擇哪一副牌贏的機率大？
答案：104張牌贏的機率大。
(52/104)*(51/103)>(26/52)*(25/51)
Options定價公式及資產組合PnL計算
題目：請列出Options（期權）定價公式。
答案：期權定價公式是：期權價格=內在價值+時間價值。
題目：資產組合收益率怎麼計算？
答案：資產組合收益率可以用以下公式來計算：資產組合收益率 = ∑(單個資產收益率 × 權重比例)
其中，單個資產收益率是指每個資產在某一時間段內的收益率，權重比例是指每個資產在整個投資組合中的佔比。
Python實現
題目：如何在Python中複製物件？
參考答案：要在Python中複製物件，可以嘗試copy.copy（）或copy.deepcopy（）來處理一般情況。
題目：如何在Unix上建立Python指令碼？
參考答案：指令碼檔案的模式必須是可執行的，第一行必須以＃開頭（＃！/usr/local/bin/python）
高階Greeks詳解 – Vanna & Volga
題目：高階Greeks中Vanna和Volga分別代表什麼？
參考答案：Vanna:也稱為DvegaDspot或DdeltaDvol。第二階希臘字母：衡量期權價格對基礎價格和波動率微小變化的敏感性、Vega對基礎價格微小變化的敏感性或Delta對波動率微小變化的敏感性。
Volga：也被稱為Vega凸性(Converxity)、Vomma或DvegaDvol。 二階希臘字母，用以衡量Vega對波動率微小變化的敏感性。
流動性對Options及Greeks的影響
題目：簡述流動性對Options的影響。
參考答案：期權的流動性越差，其對應的價格越高。因為交易流動性差的期權買價和賣價相差較大，期權流動性風險需要付出更大的摩擦成本，而且期權流動性常會出現沒有對手盤無法平倉的情況，從而面臨較大的風險。
以上就是今天的全部內容啦，練習完上面幾個題目，小夥伴們對透過面試有把握了嗎？如果覺得有所欠缺也不用怕，因為我們的《資產管理/交易求職實戰·進階班》來啦！！Goldman Sachs，JP Morgan 等八大投行、對沖基金及資管公司導師天團傾力打造，三週帶你高效斬獲二級市場Offer。
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